Implizite Volatilitat : 9783838601533 : 18 Jul 1997 : Diplomarbeit aus dem Jahr 1997 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: In der Arbeit "Implizite Volatilität, -Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken" geht der Autor, um eine Grundlage für die weiteren Kapitel zu schaffen, vorab auf die Optionsbewertungstheorie ein. Es wird der Einfluß der Optionspreisdeterminanten (Basispreis, Kurs des Basiswertes, Restlaufzeit, Zinssatz, Volatilität) auf den Optionspreis erläutert und neben dem Optionspreismodell nach Black/Scholes die Optionspreissensitiven (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) vorgestellt, die durch entsprechende Grafiken unterlegt werden. Desweiteren geht der Autor auf die historische Volatilität, deren Berechnung und Bedeutung in der Finanzwelt ein. Es wird kurz erläutert was man unter der In